📊 Portfolio Monte Carlo Simulation

Simuliere die zukünftige Entwicklung deines Portfolios mit historischen Daten

✍️

Manuelle Eingabe

Trage deine Portfolio-Positionen direkt ein (Rendite und Vola in %)

ISIN Produkt Gewicht % Rendite % Vola %
💼

Gespeichertes Portfolio laden

Lade ein Portfolio, das du in AssetDepth erstellt und gespeichert hast

💡 Wie funktioniert's?

Die Monte Carlo Simulation erstellt tausende mögliche Zukunftsszenarien für dein Portfolio. Basierend auf historischen Renditen und Volatilitäten werden zufällige Marktentwicklungen simuliert, um ein realistisches Bild möglicher Ergebnisse zu zeigen.

📋 Eingabe-Tipps

Manuelle Eingabe:

  • ISIN – Wertpapierkennnummer
  • Produkt – Name des ETFs/Fonds
  • Gewicht % – Anteil (Summe = 100%)
  • Rendite % – Historische Jahresrendite
  • Vola % – Jährliche Volatilität

Portfolio laden:

  • ✅ Erstelle ein Portfolio unter Portfolio erstellen
  • ✅ Lade es hier direkt in die Simulation
  • ✅ Rendite & Vola können angepasst werden

Hinweise:

  • ✅ 1 bis 99 Positionen erlaubt
  • ✅ Rendite & Vola immer in Prozent angeben
  • ✅ Gewichte werden automatisch auf 100% normiert
💼

Portfolio-Ãœbersicht (editierbar)

Produkt ISIN Gewicht % Rendite % Volatilität %
📊

Simulations-Ergebnisse

Mittelwert
-
-
Median (50%)
-
-
Best Case (95%)
-
-
Worst Case (5%)
-
-
Verlustwahrscheinlichkeit
-

📈 Simulationspfade

📊 Verteilung der Endwerte

📉

Detaillierte Perzentile

Perzentil Endwert (€) Rendite (%) Interpretation
🎯

Rendite-Risiko-Analyse

Sharpe Ratio
-
Rendite pro Risikoeinheit
Erwartete Rendite
-
Jährliche Rendite
Volatilität
-
Jährliches Risiko
Max Drawdown
-
Größter Verlust